Optimal Risk vs Reward för daytraders

daytrading risk riskhantering rr Apr 01, 2022

Det finns många åsikter om vad som är rätt RR, hur mycket "man" ska riskera per trade och hur man ska hantera sin risk. Samtidigt ser vi hur majoriteten saknar konsekvent riskhantering i sin trading och det påverkar resultaten drastiskt.

Sund riskhantering är en avgörande faktor för din framgång som trader.

Så hur kan man tänka kring RR och risk management?

Först. Det viktigaste är att du har en plan. Det andra är att du följer din plan i varje trade. Inte bara ibland, inte när saker går bra utan alltid. Den vanligaste situationen som traders bryter sin riskplan är när de har 2-3 förluster på rad. De tar då en större risk i nästa positionen för att "ta igen" förlusterna.

Detta slutar sällan bra.

Och även om det skulle gå bra den här gången så blir du belönad för ett destruktivt beteende som senare kommer förstöra för dig.

Trading är inte speciellt spännande, det är inte "coolt" utan snarare väldigt monotont. 

En duktig trader har en process som följs till punkt och pricka dagligen, en riskplan som hålls och i längden spelar en lönsams traders edge ut sig. Det är där marginalen finns.

Så vad är rätt RR?

Du har kanske hört att man ska ha minst 2R, 3RR eller mer. Även om det i teorin är en god generell rekommendation så är inte din trading generell.

Precis som varje enskild trader är den unik.

När du lär dig är det ofta bra att utgå ifrån en positiv RR och bygga systemet kring vinster som är större än förluster.

Men faktum är att för just dig kanske RR 1,6 är bäst.

Eller RR6.

Det enda sättet att faktiskt ta reda på vilken RR som är bäst är genom att först bygga sitt system, testa det och ta det live. Därefter dokumentera, studera och utveckla ditt system baserat på din egen data.

Simulator är effektivt, men det kan inte ersätta riktig handel i just det här momentet.

Det som påverkar vilken RR systemet är mest effektivt med är bland annat vilken hitrate du har, hur ofta du handlar och hur du tar din entry.

En trader som har en väldigt tight entry med en stor RR, t.e.x RR10 är lönsam även med en väldigt låg hitrate som t.e.x 15-20%. Eftersom varje vinst är 10x förlusterna krävs inte många vinster för att kontot ska växa. Men det krävs ett starkt psyke för att hantera många förluster i rad utan att avvika från planen.

Samtidigt måste en trader som har RR1 ha en hitrate på kanske 60% för att gå breakeven efter avgifter och swaps, speciellt om det är en aktiv trader.

Vi tänker annorlunda intraday 

Som daytraders tänker vi annorlunda, på grund av antalet affärer vi har i snitt varje dag vore det inte logiskt att riskera 1-2% i varje affär som en trader på längre perspektiv kanske gör.

En förlustserie på 5-6 affärer skulle orsaka allt för stor drawdown.

Vi tänker alltid utifrån den totala tillåtna drawdown som kontot har, en trader på en prop firma har en max DD som firman har satt. Om du handlar för dig själv kan du sätta din egen.

Istället för en risk per trade eller risk i % brukar vi sätta en daily max loss. Den baseras på datan som tradern har genererat från sin egna handel.

Om vi utgår ifrån ett konto på $100 000 med en max tillåten DD på 5% (relativt vanligt på prop firmor) så kan vi säga att utrymmet är $5000.

Skulle vi sätta en risk på 2% per trade skulle 3 förluster bränna kontot. Du ser hur det är ett problem, eller hur?

Så en intraday prop trader måste jobba effektivt med utrymmet han har, och det vi ser på är bland annat hur många vinst/förlustdagar per månad.

Hint: En lönsam trader bör ligga kring 15-16 gröna dagar per månad.

Så frågan vi jobbar med är egentligen utifrån worst case scenario, dvs även om det värsta skulle inträffa (flera förlustdagar i rad) så ska förlusten inte vara så stor att den bränner kontot eller är omöjligt att återhämta sig från.

Om vi t.e.x skulle säga att vi kan tillåta 10 förlustdagar i rad, vilket skulle vara högst osannolikt för en trader som i snitt har 15-16 gröna dagar av 20.

Då delar vi de $5000 som tradern har vi utrymme på 10 och där har vi vår max tillåtna daily loss ($500).

Nu, en normal dag för en intraday trader ger många trades. Ofta 2-7 eller mer. Så att riskera $500 i första affären vore osmart.

Vi brukar säga 20-30% max i första affären och därefter måste man bygga en individuell plan baserat på prestation.

Vi skulle kunna gå in på hur mycket en prop trader kan tjäna med en plan lik denna men vi lämnar det till senare inlägg, låt oss bara säga att duktiga prop traders är extremt effektiva med sin köpkraft.

Vi hoppas det här inlägget ger perspektiv på riskhantering och öppnar upp för tanken att det finns mer sätt att göra det på än "RR2 och 1% per trade" även om det kan vara en bra start för nya traders som inte har egen data att bygga en effektiv riskplan efter.

Avslutningsvis så kan vi säga att din riskhantering är 100% avgörande för din framgång, en trader kan ha en lönsam strategi och vara otroligt duktig - men om riskhanteringen inte är effektiv förlorar han ända pengar.

Samtidigt kan en mindre duktig trader vara väldigt lönsam om riskhanteringen är spot on.

Man kan inte välja det ena eller det andra här, båda måste vara på plats för effektiv trading.

Kör hårt,

-Tk Traders

 

Få nya artiklar, verktyg och material för traderutveckling först av alla?

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev nu direkt. 

Vi hatar SPAM. Vi delar inte din information med tredjepart.

Riskvarning: Handel i valuta, cfd:er eller andra derivatinstrument innebär hög risk och är inte för alla. Man kan förlora hela eller mer än det investerade beloppet. Riskkapital är pengar som man har råd att förlora utan inverkan på ens livsstil eller ekonomiska situation. Endast riskkapital bör användas för handel och enbart de med tillräckliga medel för handla i marknaden för överväga det. Historiska resultat är inte nödvändigtvis en indikation på framtida resultat och innehållet på denna hemsida uppmanar inte till någon handel i marknaden. Innehållet på den här hemsidan och tillhörande kanalen är enbart för utbildningssyfte. Recensioner och eventuella resultat som publiceras på den här hemsidan är ingen indikation på vad som är möjligt för dig utan är högst individuellt. Psvan Invest AB är ingen licensierad finansiell rådgivare och ingen information ska tas som direkta investeringsråd, rådgör med licensierad rådgivare vid behov. All handel sker på eget bevåg och på egen risk och Psvan Invest AB tar inget ansvar för användande av denna information.